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8月相对价值策略十强揭晓 中钢投资独占两席

http://fund.591hx.com 2013年09月16日 19:24:08 基金网

  8月份相对价值策略对冲基金收益排行榜揭晓,中钢投资旗下产品“外贸信托-中钢投资稳健套利2号”以2.82%的收益领跑,宁聚投资旗下“华宝信托-宁聚爬山虎1期”录得2.79%的收益位居第二名,紧随其后的是信合东方旗下有限合伙产品“信合东方”获得2.60%的收益。

  据私募排排网不完全统计,截止2013年8月底,具有业绩记录的相对价值策略产品共计85只(一对一TOT没有统计在内),其中股票市场中性产品58只,ETF套利产品4只,复合策略23只。从收益情况来看,相对价值策略8月份表现失常,平均下跌0.2%,(同期沪深300指数收益率5.51%),其中实现正收益的产品有50只,占比59%,35只产品出现亏损,占比41%。

  斩获第一名的是中钢投资旗下“外贸信托-中钢投资稳健套利2号”,8月录得2.82%的收益。资料显示,该产品成立于2013年4月26日,目前累计净值1.0315。值得一提的是,中钢投资旗下另外一只产品“外贸信托-中钢投资稳健套利1号”也顺利杀进前十,以2.05%的收益排第七,产品成立于2012年12月15日,目前累计净值1.0571,两只产品均采用市场中性策略。

  中钢投资有限公司是中国中钢集团公司所属全资专业子公司,注册资本5.6亿元人民币,是一家多元化的投资机构,拥有一支在资本市场具有丰富经验的专业团队,涉及领域包括股权投资与项目投资、证券投资、期货投资、期现贸易、资产管理等业务。

  排名第二的是宁聚投资旗下谢叶强和葛鹏共同管理的“华宝信托-宁聚爬山虎1期”,8月收益为2.79%,目前累计净值1.1089。宁聚投资是一家追求低风险、中高收益的公司,它们风控最大的特点是“风控前置”,即在投资实施前要能量化风险程度,而不是大部分人采用的“止损式的风控”。

  信合东方旗下唐伟晔管理的“信合东方”以2.60%的收益排第三名,目前累计净值高达4.3285,从2007年12月31日成立以来,每年都实现了正收益,长期收益更是傲视群雄,目前为止,累计收益高达332.85%。

  为什么信和东方能创造出如此长期稳定的收益,私募排排网研究员表示,原因还是在于其投资策略的运用上。信合东方主要运用的就是相对价值中的套利策略,通过利用跨品种、跨地域以及跨期等不同形式的套利机会,信合东方设计了不同的子策略模型,在杠杆不高、子策略较为分散的情况下,整体策略能够持续创造出单月并不高的收益,而累积起来却能达到远超市场的收益水平。

  十强私募还包括华安证券旗下“华安理财安赢套利1号”、金锝投资旗下的“鍀金一号”、盈峰资本旗下“中信信托-盈峰量化对冲1期”、泽森投资旗下“世纪泽森1号”、礼一投资旗下“华润信托-礼一两克金子量化回报1期”和盈融达旗下“中信信托-盈融达量化对冲1期”,收益率分别为2.43%、2.37%、2.26%、1.62%、1.44%和0.98%分别位列第四、五、六、八、九、十名。

  其中泽森投资旗下“世纪泽森1号”、礼一投资旗下“华润信托-礼一两克金子量化回报1期”和盈融达旗下“中信信托-盈融达量化对冲1期”今年已是多次进入十强排名。

  8月份表现最差的产品有“华宝信托-天马中性策略一期”、“尊道阶梯Alpha策略基金”和“国金慧泉量化专享2号”,分别亏损5.84%、5.69%和3.06%。

  国金证券旗下产品本月全军覆没,“国金慧泉量化专享2号”、“国金慧泉量化对冲1号”、“国金慧泉量化专享1号”、“国金慧泉量化对冲2号”、“国金慧泉量化对冲3号”和“国金慧泉量化对冲5号”均亏损在2.5%以上,排名靠后。有趣的是,本月表现最差的这些产品,在上个月均有不错的表现,其中尊道投资旗下“尊道阶梯Alpha策略基金”上月排名高居榜首。

  

表:中国对冲基金相对价值策略8月份收益前十名(不含一对一TOT)

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

成立时间

累计净值

8月收益

1

外贸信托-中钢投资稳健套利2

中钢投资

 

2013-04-26

1.0315

2.82%

2

华宝信托-宁聚爬山虎1

宁聚投资

谢叶强,葛鹏,

2012-07-23

1.1089

2.79%

3

信合东方

信合东方

唐伟晔

2007-12-31

4.3285

2.60% 

4

华安理财安赢套利1

华安证券

张雷,李庆科,

2013-05-16

0.9679

2.43% 

5

锝金一号

金锝资产

任思泓

2012-05-25

1.273

2.37% 

6

中信信托-盈峰量化对冲1

盈峰资本

钱晓宇,张冰,

2013-06-04

102.75

2.26% 

7

外贸信托-中钢投资稳健套利1

中钢投资

 

2012-12-25

1.0571

2.05% 

8

世纪泽森1

泽森投资

唐樾

2013-01-30

1.0021

1.62% 

9

华润信托-礼一两克金子量化回报1

礼一投资

林伟健

2012-02-13

115.32

1.44% 

10

中信信托-盈融达量化对冲1

盈融达

曹湘军

2012-12-20

112.01

0.98% 

来源:私募排排网数据中心(截至20138月底)

 


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