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华夏沪深300指数基金招募说明书摘要

http://stock.591hx.com 2011年08月24日 09:18:33 华讯财经整理

       2011年第2号

  基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  重要提示

  华夏沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2009年6月18日证监许可[2009]531号文核准募集。本基金基金合同于2009年7月10日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,本基金的特定风险等。本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本招募说明书所载内容截止日为2011年7月10日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2011年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:华夏基金管理有限公司

  住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层

  设立日期:1998年4月9日

  法定代表人:范勇宏

  联系人:崔雁巍

  客户服务电话:400-818-6666

  传真:010-63136700

  华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

  持股单位 持股占总股本比例

  中信证券股份有限公司 100%

  合计 100%

  (二)主要人员情况

  1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

  王东明先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中国中信集团公司董事、总经理助理,中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事、中信证券国际有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事,北京华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,华夏证券公司发行部副总经理,南方证券公司副总裁等职务。

  范勇宏先生:董事、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。

  王连洲先生:独立董事,学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。

  龙涛先生:独立董事,硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。

  涂建先生:独立董事,学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。

  滕天鸣先生:执行副总经理,硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。

  王亚伟先生:副总经理,硕士。现任华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  张后奇先生:副总经理,博士。曾任公司总经理助理。

  方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。

  周伟明先生:监事,硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。

  张鸣溪先生:监事,学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监,华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理,中华会计师事务所注册会计师。

  瞿颖女士:监事,硕士,中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。

  2、本基金基金经理

  张弘弢先生,硕士。2000年加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部总经理、金融工程部副总经理。现任华夏沪深300指数证券投资基金基金经理(2009年7月10日起任职)。

  方军先生,硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员,华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2004年12月30日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2006年6月8日起任职)、华夏沪深300指数证券投资基金基金经理(2009年7月10日起任职)。

  3、本公司投资决策委员会(股票投资)成员

  范勇宏先生:华夏基金管理有限公司董事、总经理。

  王亚伟先生:华夏基金管理有限公司副总经理,华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  刘文动先生:华夏基金管理有限公司投资总监,华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理、华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理、华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。

  程海泳先生:华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部总经理,华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。

  巩怀志先生:华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部副总经理,华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理。

  4、上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人基本情况

  名称:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1984年1月1日

  法定代表人:姜建清

  注册资本:人民币349,018,545,827元

  联系电话:010-66105799

  联系人:赵会军

  (二)主要人员情况

  截至2011年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  (三)基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年6月,中国工商银行共托管证券投资基金219只,其中封闭式7只,开放式212只。自2003年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  三、相关服务机构

  (一)销售机构

  1、直销机构:华夏基金管理有限公司

  住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层

  法定代表人:范勇宏

  客户服务电话:400-818-6666

  传真:010-63136700

  联系人:吴志军

  网址:www.ChinaAMC.com

  2、代销机构

  (1)中国工商银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:姜建清

  客户服务电话:95588

  传真:010-66107914

  联系人:刘业伟

  网址:www.icbc.com.cn

  (2)中国农业银行股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:项俊波

  客户服务电话:95599

  传真:010-85109219

  联系人:滕涛

  网址:www.abchina.com

  (3)中国银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:肖钢

  电话:010-66596688

  传真:010-66593777

  联系人:客户服务中心

  网址:www.boc.cn

  客户服务电话:95566

  (4)中国建设银行股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:郭树清

  客户服务电话:95533

  传真:010-66275654

  联系人:王琳

  网址:www.ccb.com

  (5)交通银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:胡怀邦

  电话:021-58781234

  传真:021-58408842

  联系人:曹榕

  网址:www.bankcomm.com

  客户服务电话:95559

  (6)招商银行股份有限公司

  住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:傅育宁

  电话:0755-83198888

  传真:0755-83195049、0755-82090817

  联系人:邓炯鹏

  网址:www.cmbchina.com

  客户服务电话:95555

  (7)中信银行股份有限公司

  住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人:田国立

  电话:010-65557083

  传真:010-65550827

  联系人:丰靖

  网址:bank.ecitic.com

  客户服务电话:95558

  (8)上海浦东发展银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址:上海市中山东一路12号

  法定代表人:吉晓辉

  电话:021-61618888

  传真:021-63602431

  联系人:徐伟、汤嘉惠

  网址:www.spdb.com.cn

  客户服务电话:95528

  (9)深圳发展银行股份有限公司

  住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

  办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

  法定代表人:肖遂宁

  电话:0755-82088888

  传真:0755-25841098

  联系人:张青

  网址:www.sdb.com.cn

  客户服务电话:95501

  (10)兴业银行股份有限公司

  住所:福州市湖东路154号

  办公地址:福州市湖东路154号

  法定代表人:高建平

  电话:0591-87839338

  传真:0591-87841932

  联系人:梁曦

  网址:www.cib.com.cn

  客户服务电话:95561

  (11)中国民生银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区西单教育街三号西楼11层

  法定代表人:董文标

  客户服务电话:95568

  传真:010-57092611

  联系人:董云巍

  网址:www.cmbc.com.cn

  (12)中国邮政储蓄银行有限责任公司

  住所:北京市西城区宣武门西大街131号

  办公地址:北京市西城区金融大街3号

  法定代表人:刘安东

  客户服务电话:95580

  传真:010-68858117

  联系人:陈春林

  网址:www.psbc.com

  (13)北京银行股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街甲17号首层

  办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

  法定代表人:闫冰竹

  客户服务电话:95526

  传真:010-66226045

  联系人:王曦

  网址:www.bankofbeijing.com.cn

  (14)华夏银行股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街22号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

  法定代表人:吴建

  电话:010-85238670

  传真:010-85238680

  联系人:李慧

  网址:www.hxb.com.cn

  客户服务电话:95577

  (15)上海银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路168号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

  法定代表人:陈辛

  电话:021-68475888

  传真:021-68476111

  联系人:张萍

  网址:www.bankofshanghai.com

  客户服务电话:021-962888

  (16)平安银行股份有限公司

  住所:深圳市深南中路1099号

  办公地址:深圳市深南中路1099号

  法定代表人:孙建一

  电话:0755-22197874、25879591

  传真:0755-22197701

  联系人:蔡宇洲、霍兆龙

  网址:www.pingan.com/bank

  客户服务电话:400-669-9999

  (17)宁波银行股份有限公司

  住所:宁波市江东区中山东路294号

  办公地址:宁波市江东区中山东路294号

  法定代表人:陆华裕

  客户服务电话:96528

  传真:021-63586215

  联系人:胡技勋

  网址:www.nbcb.com.cn

  (18)上海农村商业银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区浦东大道981号

  办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

  法定代表人:胡平西

  客户服务电话:021-962999

  传真:021-50105124

  联系人:吴海平

  网址:www.shrcb.com

  (19)北京农村商业银行股份有限公司

  住所:北京市西城区阜成门内大街410号

  办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心B座

  法定代表人:乔瑞

  电话:010-63229475

  传真:010-63229478

  联系人:王薇娜

  网址:www.bjrcb.com

  客户服务电话:96198

  (20)青岛银行股份有限公司

  住所:青岛市市南区香港中路68号华普大厦

  办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦

  法定代表人:张广鸿

  客户服务电话:96588(青岛)、400-669-6588(全国)

  传真:0532-85709839

  联系人:滕克

  网址:www.qdccb.com

  (21)徽商银行股份有限公司

  住所:合肥市安庆路79号天徽大厦A座

  办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座

  法定代表人:王晓昕

  电话:0551-2667819

  传真:0551-2667684

  联系人:王祎

  网址:www.hsbank.com.cn

  客户服务电话:400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)

  (22)浙商银行股份有限公司

  住所:浙江省杭州市下城区庆春路288号

  办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号

  法定代表人:张达洋

  客户服务电话:95527

  传真:0571-87659188

  联系人:吴军阳

  网址:www.czbank.com

  (23)东莞银行股份有限公司

  住所:东莞市运河东一路193号

  办公地址:东莞市运河东一路193号

  法定代表人:廖玉林

  电话:13316603168

  传真:0769-22117730

  联系人:胡昱

  网址:www.dongguanbank.cn

  客户服务电话:0769-96228

  (24)杭州银行股份有限公司

  住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

  办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

  法定代表人:吴太普

  电话:0571-85108195

  传真:0571-85106576

  联系人:陈振峰

  网址:www.hzbank.com.cn

  客户服务电话:400-888-8508

  (25)南京银行股份有限公司

  住所:南京市白下区淮海路50号

  办公地址:南京市白下区淮海路50号

  法定代表人:林复

  电话:025-84544021

  传真:025-84544129

  联系人:翁俊

  网址:www.njcb.com.cn

  客户服务电话:400-889-6400

  (26)临商银行股份有限公司

  住所:山东省临沂市沂蒙路336号

  办公地址:山东省临沂市沂蒙路336号

  法定代表人:王傢玉

  电话:0539-8304657

  传真:0539-8051127

  联系人:寇廷柱

  网址:www.lsbchina.com

  客户服务电话:400-699-6588

  (27)温州银行股份有限公司

  住所:温州市车站大道华海广场1号楼

  办公地址:温州市车站大道华海广场1号楼

  法定代表人:夏瑞洲

  电话:0577-88990082

  传真:0577-88995217

  联系人:林波

  网址:www.wzbank.cn

  客户服务电话:96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)

  (28)汉口银行股份有限公司

  住所:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

  办公地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

  法定代表人:陈新民

  电话:027-82656224

  传真:027-82656236

  联系人:骆芸

  网址:www.hkbchina.com

  客户服务电话:027-96558(武汉本地)、400-609-6558

  (29)江苏银行股份有限公司

  住所:南京市洪武北路55号

  办公地址:南京市洪武北路55号

  法定代表人:黄志伟

  电话:025-58588167

  传真:025-58588164

  联系人:田春慧

  网址:www.jsbchina.cn

  客户服务电话:96098、400-869-6098

  (30)洛阳银行股份有限公司

  住所:洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

  办公地址:洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

  法定代表人:王建甫

  电话:0379-65921977

  传真:0379-65920155

  联系人:胡艳丽

  网址:www.bankofluoyang.com.cn

  客户服务电话:0379-96699

  (31)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

  住所:乌鲁木齐市新华北路8号

  办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号

  法定代表人:农惠臣

  电话:0991-8824667

  传真:0991-8824667

  联系人:何佳

  网址:www.uccb.com.cn

  客户服务电话:0991-96518

  (32)天相投资顾问有限公司

  住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

  法定代表人:林义相

  电话:010-66045608

  传真:010-66045500

  联系人:林爽

  网址:www.txsec.com

  客户服务电话:010-66045678

  (33)国泰君安证券股份有限公司

  住所:上海市浦东新区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:万建华

  电话:021-38676161

  传真:021-38670161

  联系人:芮敏祺

  网址:www.gtja.com

  客户服务电话:400-888-8666

  (34)中信建投证券有限责任公司

  住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人:张佑君

  客户服务电话:400-888-8108

  传真:010-65182261

  联系人:权唐

  网址:www.csc.com.cn

  (35)国信证券股份有限公司

  住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人:何如

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  联系人:齐晓燕

  网址:www.guosen.com.cn

  客户服务电话:95536

  (36)招商证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层

  法定代表人:宫少林

  电话:0755-82943666

  传真:0755-82943636

  联系人:黄健

  网址:www.newone.com.cn

  客户服务电话:400-888-8111、95565

  (37)广发证券股份有限公司

  住所:广州天河区天河北路183号大都会广场43楼

  办公地址:广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

  法定代表人:林治海

  电话:020-87555888

  传真:020-87555417

  联系人:黄岚

  网址:www.gf.com.cn

  客户服务电话:95575或致电各地营业网点

  (38)中信证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:王东明

  电话:010-60833722

  传真:010-60833739

  联系人:陈忠

  网址:www.cs.ecitic.com

  客户服务电话:955558

  (39)中国银河证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:顾伟国

  电话:010-66568430

  传真:010-66568536

  联系人:田薇

  网址:www.chinastock.com.cn

  客户服务电话:400-888-8888

  (40)海通证券股份有限公司

  住所:上海市淮海中路98号

  办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼

  法定代表人:王开国

  电话:021-23219000

  传真:021-63410456

  联系人:金芸、李笑鸣

  网址:www.htsec.com

  客户服务电话:021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

  (41)华泰联合证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

  法定代表人:马昭明

  电话:0755-82493561

  传真:0755-82492962

  联系人:盛宗凌

  网址:www.lhzq.com

  客户服务电话:95513

  (42)申银万国证券股份有限公司

  住所:上海市常熟路171号

  办公地址:上海市常熟路171号

  法定代表人:丁国荣

  电话:021-54041654

  传真:021-54033888

  联系人:李清怡

  网址:www.sywg.com

  客户服务电话:95523、4008895523

  (43)兴业证券股份有限公司

  住所:福州市湖东路268号

  办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层

  法定代表人:兰荣

  电话:021-38565785

  传真:021-38565955

  联系人:谢高得

  网址:www.xyzq.com.cn

  客户服务电话:400-888-8123

  (44)长江证券股份有限公司

  住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:胡运钊

  电话:027-65799999

  传真:027-85481100

  联系人:李良

  网址:www.95579.com

  客户服务电话:95579、400-888-8999

  (45)安信证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人:牛冠兴

  电话:0755-82558305

  传真:0755-82558355

  联系人:陈剑虹

  网址:www.essence.com.cn

  客户服务电话:400-800-1001

  (46)西南证券股份有限公司

  住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层

  办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层

  法定代表人:王珠林

  客户服务电话:023-63786397

  传真:023-63786312

  联系人:杨卓颖

  网址:www.swsc.com.cn

  (47)中信金通证券有限责任公司

  住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

  办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

  法定代表人:刘军

  电话:0571-85783715

  传真:0571-85783771

  联系人:王勤

  网址:www.bigsun.com.cn

  客户服务电话:0571-96598

  (48)湘财证券有限责任公司

  住所:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  法定代表人:林俊波

  电话:021-68634518-8631

  传真:021-68865680

  联系人:李梦诗

  网址:www.xcsc.com

  客户服务电话:400-888-1551

  (49)万联证券有限责任公司

  住所:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

  办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

  法定代表人:李舫金

  电话:020-37865070

  传真:020-37865008

  联系人:罗创斌

  网址:www.wlzq.com.cn

  客户服务电话:400-8888-133

  (50)国元证券股份有限公司

  住所:安徽省合肥市寿春路179号

  办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

  法定代表人:凤良志

  电话:0551-2257012

  传真:0551-2272100

  联系人:祝丽萍

  网址:www.gyzq.com.cn

  客户服务电话:95578

  (51)渤海证券股份有限公司

  住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址:天津市南开区滨水西道8号

  法定代表人:张志军

  电话:022-28451861

  传真:022-28451892

  联系人:王兆权

  网址:www.bhzq.com

  客户服务电话:400-651-5988

  (52)华泰证券股份有限公司

  住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  电话:025-84457777-893

  传真:025-84579879

  联系人:程高峰

  网址:www.htsc.com.cn

  客户服务电话:400-888-8168、025-84579897

  (53)山西证券股份有限公司

  住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

  办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

  法定代表人:侯巍

  电话:0351-8686703

  传真:0351-8686619

  联系人:张治国

  网址:www.i618.com.cn

  客户服务电话:400-666-1618

  (54)中信万通证券有限责任公司

  住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  办公地址:青岛市东海西路28号

  法定代表人:史洁民

  电话:0532-85022026

  传真:0532-85022026

  联系人:丁韶燕

  网址:www.zxwt.com.cn

  客户服务电话:0532-96577

  (55)东兴证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

  办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

  法定代表人:徐勇力

  电话:010-66555316

  传真:010-66555246

  联系人:汤漫川

  网址:www.dxzq.net.cn

  客户服务电话:400-888-8993

  (56)东吴证券股份有限公司

  住所:苏州工业园区翠园路181号

  办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

  法定代表人:吴永敏

  电话:0512-65581136

  传真:0512-65588021

  联系人:方晓丹

  网址:www.dwzq.com.cn

  客户服务电话:0512-33396288

  (57)信达证券股份有限公司

  住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:高冠江

  电话:010-63081000

  传真:010-63080978

  联系人:唐静

  网址:www.cindasc.com

  客户服务电话:400-800-8899

  (58)东方证券股份有限公司

  住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  法定代表人:王益民

  电话:021-63325888

  传真:021-63326173

  联系人:吴宇

  网址:www.dfzq.com.cn

  客户服务电话:95503

  (59)方正证券有限责任公司

  住所:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

  办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人:雷杰

  电话:13857135668

  传真:0571-87782011

  联系人:邢铁英

  网址:www.foundersc.com

  客户服务电话:95571

  (60)长城证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人:黄耀华

  电话:0755-83516089

  传真:0755-83515567

  联系人:李春芳

  网址:www.cgws.com

  客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000

  (61)光大证券股份有限公司

  住所:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:徐浩明

  电话:021-22169081

  传真:021-22169134

  联系人:刘晨

  网址:www.ebscn.com

  客户服务电话:10108998、95525

  (62)广州证券有限责任公司

  住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

  办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼六楼

  法定代表人:吴志明

  电话:020-87322668

  传真:020-87325036

  联系人:樊刚正

  网址:www.gzs.com.cn

  客户服务电话:020-961303

  (63)东北证券股份有限公司

  住所:长春市自由大路1138号

  办公地址:长春市自由大路1138号

  法定代表人:矫正中

  电话:0431-85096709、0431-85096530

  传真:0431-85096795

  联系人:潘锴、王京京

  网址:www.nesc.cn

  客户服务电话:400-600-0686

  (64)南京证券有限责任公司

  住所:南京市鼓楼区大钟亭8号

  办公地址:南京市鼓楼区大钟亭8号

  法定代表人:张华东

  客户服务电话:025-83364032

  传真:025-83364032

  联系人:石健

  网址:www.njzq.com.cn

  (65)上海证券有限责任公司

  住所:上海市西藏中路336号

  办公地址:上海市西藏中路336号

  法定代表人:蒋元真

  电话:021-51539888

  传真:021-65217206

  联系人:谢秀峰

  网址:www.962518.com

  客户服务电话:021-962518

  (66)新时代证券有限责任公司

  住所:北京市西城区月坛大厦15层

  办公地址:北京市西城区月坛大厦15层

  法定代表人:马金声

  客户服务电话:010-68084591

  传真:010-68084986

  联系人:戴荻

  网址:www.xsdzq.cn

  (67)大同证券经纪有限责任公司

  住所:山西省大同市大北街13号

  办公地址:山西省太原市青年路8号

  法定代表人:董祥

  客户服务电话:0351-4167056

  传真:0351-4192803

  联系人:苏妮

  网址:www.dtsbc.com.cn

  (68)国联证券股份有限公司

  住所:江苏省无锡市县前东街168号

  办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼

  法定代表人:雷建辉

  电话:0510-82831662

  传真:0510-82830162

  联系人:徐欣

  网址:www.glsc.com.cn

  客户服务电话:400-888-5288

  (69)浙商证券有限责任公司

  住所:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6-7

  办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6-7

  法定代表人:吴承根

  电话:0571-87901053

  传真:0571-87901913

  联系人:谢相辉

  网址:www.stocke.com.cn

  客户服务电话:967777

  (70)平安证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  法定代表人:杨宇翔

  电话:0755-22626172

  传真:0755-82400862

  联系人:周璐

  网址:www.pingan.com

  客户服务电话:400-881-6168

  (71)华安证券有限责任公司

  住所:安徽省合肥市长江中路357号

  办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层

  法定代表人:李工

  电话:0551-5161821

  传真:0551-5161672

  联系人:甘霖

  网址:www.hazq.com

  客户服务电话:0551-96518、400-809-6518

  (72)国海证券有限责任公司

  住所:广西南宁市滨湖路46号

  办公地址:广西南宁市滨湖路46号

  法定代表人:张雅锋

  电话:0771-5539262

  传真:0771-5539033

  联系人:覃清芳

  网址:www.ghzq.com.cn

  客户服务电话:全国:400-888-8100、广西:96100

  (73)财富证券有限责任公司

  住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼

  法定代表人:周晖

  客户服务电话:0731-4403319

  传真:0731-4403349

  联系人:郭磊

  网址:www.cfzq.com

  (74)东莞证券有限责任公司

  住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  法定代表人:游锦辉

  电话:0769-22119426、0769-22119351

  传真:0769-22119423

  联系人:张建平、罗绍辉

  网址:www.dgzq.com.cn

  客户服务电话:0769-961130

  (75)中原证券股份有限公司

  住所:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

  办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼

  法定代表人:石保上

  电话:0371-65585670

  传真:0371-65585665

  联系人:程月艳、耿铭

  网址:www.ccnew.com

  客户服务电话:967218、400-813-9666

  (76)国都证券有限责任公司

  住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

  法定代表人:常喆

  电话:010-84183389

  传真:010-84183311-3389

  联系人:黄静

  网址:www.guodu.com

  客户服务电话:400-818-8118

  (77)东海证券有限责任公司

  住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

  办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

  法定代表人:朱科敏

  电话:0519-88157761

  传真:0519-88157761

  联系人:李涛

  网址:www.longone.com.cn

  客户服务电话:400-888-8588

  (78)中银国际证券有限责任公司

  住所:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  办公地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦40层

  法定代表人:徐刚

  电话:021-50372474

  传真:021-50372474

  联系人:张静

  网址:www.bocichina.com.cn

  客户服务电话:400-620-8888

  (79)恒泰证券有限责任公司

  住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人:刘汝军

  电话:021-68405273

  传真:021-68405181

  联系人:张同亮

  网址:www.cnht.com.cn

  客户服务电话:0471-4961259

  (80)国盛证券有限责任公司

  住所:江西省南昌市永叔路15号

  办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

  法定代表人:管荣升

  客户服务电话:0791-6285337

  传真:0791-6288690

  联系人:徐美云

  网址:www.gsstock.com

  (81)华西证券有限责任公司

  住所:四川省成都市陕西街239号

  办公地址:四川省成都市陕西街239号

  法定代表人:胡关金

  电话:028-86126218

  传真:028-86155733

  联系人:王京红

  网址:www.hx168.com.cn

  客户服务电话:400-888-8818

  (82)宏源证券股份有限公司

  住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

  办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人:冯戎

  电话:010-88085201

  传真:010-88085195

  联系人:李巍

  网址:www.hysec.com

  客户服务电话:400-800-0562

  (83)齐鲁证券有限公司

  住所:济南市市中区经七路86号

  办公地址:济南市市中区经七路86号23层2316

  法定代表人:李玮

  电话:0531-68889155

  传真:0531-68889752

  联系人:吴阳

  网址:www.qlzq.com.cn

  客户服务电话:95538

  (84)世纪证券有限责任公司

  住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

  法定代表人:卢长才

  客户服务电话:0755-83199511

  传真:0755-83199545

  联系人:刘军辉

  网址:www.csco.com.cn

  (85)第一创业证券有限责任公司

  住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

  办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

  法定代表人:刘学民

  电话:0755-25832494

  传真:0755-25831718

  联系人:王立洲

  网址:www.fcsc.cn

  客户服务电话:0755-25832523

  (86)华林证券有限责任公司

  住所:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房

  办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼

  法定代表人:段文清

  电话:0755-82707853

  传真:0755-82707850

  联系人:骆扬

  网址:www.chinalions.com

  客户服务电话:各地营业部客户服务电话

  (87)德邦证券有限责任公司

  住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

  法定代表人:姚文平

  电话:021-68761616-8522

  传真:021-68767032

  联系人:叶蕾

  网址:www.tebon.com.cn

  客户服务电话:400-888-8128

  (88)西部证券股份有限公司

  住所:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

  办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

  法定代表人:刘建武

  电话:029-87417129

  传真:029-87424426

  联系人:刘莹

  网址:www.westsecu.com

  客户服务电话:95582

  (89)华福证券有限责任公司

  住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

  法定代表人:黄金

  电话:0591-87383623

  传真:0591-87383610

  联系人:张腾

  网址:www.hfzq.com.cn

  客户服务电话:0591-96326

  (90)华龙证券有限责任公司

  住所:甘肃省兰州市静宁路308号

  办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

  法定代表人:李晓安

  电话:0931-4890100

  联系人:李昕田

  网址:www.hlzqgs.com

  客户服务电话:0931-4890619、4890618、4890100

  (91)中国国际金融有限公司

  住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人:李剑阁

  电话:010-65051166

  传真:010-65058065

  联系人:罗春蓉

  网址:www.cicc.com.cn

  客户服务电话:010-65051166

  (92)财通证券有限责任公司

  住所:杭州市解放路111号金钱大厦

  办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦

  法定代表人:沈继宁

  电话:0571-87925129

  传真:0571-87828042

  联系人:乔骏

  网址:www.ctsec.com

  客户服务电话:0571-96336

  (93)华鑫证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  办公地址:上海市肇嘉浜路750号

  法定代表人:王文学

  电话:021-64316962

  传真:021-64333051

  联系人:黄旭成

  网址:www.cfsc.com.cn

  客户服务电话:021-32109999、029-68918888

  (94)瑞银证券有限责任公司

  住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  法定代表人:刘弘

  电话:010-58328366、010-58328722

  传真:010-58328748

  联系人:邱培玲、刘慧

  网址:www.ubssecurities.com

  客户服务电话:400-887-8827

  (95)中国建银投资证券有限责任公司

  住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层

  办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

  法定代表人:杨小阳

  电话:0755-82026521

  传真:0755-82026539

  联系人:刘权

  网址:www.cjis.cn

  客户服务电话:400-600-8008

  (96)中山证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  法定代表人:吴永良

  电话:0755-82570586

  传真:0755-82960582

  联系人:李珍

  网址:www.zszq.com

  客户服务电话:400-102-2011

  (97)西藏同信证券有限责任公司

  住所:拉萨市北京中路101号

  办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号

  法定代表人:贾绍君

  电话:021-36533016

  传真:021-36533017

  联系人:王伟光

  网址:www.xzsec.com

  客户服务电话:400-881-1177

  (98)日信证券有限责任公司

  住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号

  办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

  法定代表人:孔佑杰

  电话:010-88086830-730、010-88086830-737

  传真:010-66412537

  联系人:陈韦杉、朱晓光

  网址:www.rxzq.com.cn

  客户服务电话:010-88086830

  (99)江海证券有限公司

  住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人:孙名扬

  电话:0451-82336863

  传真:0451-82287211

  联系人:张宇宏

  网址:www.jhzq.com.cn

  客服电话:400-666-2288

  (100)中国民族证券有限责任公司

  住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层

  办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层

  法定代表人:赵大建

  电话:010-59355941

  传真:010-66553791

  联系人:李微

  网址:www.e5618.com

  客户服务电话:400-889-5618

  (101)华宝证券有限责任公司

  住所:上海市陆家嘴环路166号27楼

  办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼

  法定代表人:陈林

  电话:021-50122128

  传真:021-50122398

  联系人:徐方亮

  网址:www.cnhbstock.com

  客户服务电话:400-820-9898

  (102)厦门证券有限公司

  住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  法定代表人:傅毅辉

  电话:0592-5161642、15880287470

  传真:0592-5161140

  联系人:卢金文

  网址:www.xmzq.cn

  客户服务电话:0592-5163588

  (103)爱建证券有限责任公司

  住所:上海市南京西路758号23楼

  办公地址:上海市南京西路758号20-25楼

  法定代表人:张建华

  电话:021-32229888

  传真:021-62878783

  联系人:陈敏

  网址:www.ajzq.com

  客户服务电话:021-63340678

  (104)华融证券股份有限公司

  住所:北京市西城区月坛北街26号

  办公地址:北京市西城区月坛北街26号

  法定代表人:丁之锁

  电话:010-58568007

  传真:010-58568062

  联系人:梁宇

  网址:www.hrsec.com.cn

  客户服务电话:010-58568118

  (105)天风证券有限责任公司

  住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  法定代表人:余磊

  电话:027-87618882

  传真:027-87618863

  联系人:翟璟

  网址:www.tfzq.com

  客户服务电话:028-86711410、027-87618882

  基金管理人可依据有关法律法规规定或情况变化增加或者减少代销机构,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

  (二)登记结算机构

  名称:华夏基金管理有限公司

  住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层

  法定代表人:范勇宏

  客户服务电话:400-818-6666

  传真:010-63136700

  联系人:张金锋

  (三)律师事务所

  名称:北京市天元律师事务所

  住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

  法定代表人:王立华

  联系电话:010-57763888

  传真:010-57763777

  联系人:杨科

  经办律师:吴冠雄、杨科

  (四)会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人:杨绍信

  联系电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  联系人:单峰

  经办注册会计师:汪棣、单峰

  四、基金的名称

  本基金名称:华夏沪深300指数证券投资基金。

  五、基金的类型

  本基金类型:契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。

  七、基金的投资方向

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的(如ETF、股票指数期货等金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产净值的90%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  八、基金的投资策略

  本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。

  本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求实现正的跟踪偏离。

  此外,本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。

  如未来法律法规或中国证监会允许,本基金还将投资于期权、期货、ETF以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是替代跟踪标的指数的成份股及被选成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)。

  沪深300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数,其流动性高,可投资性强,综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质企业的整体状况,适合作为本基金的标的指数。

  如果中证指数有限公司变更或停止沪深300指数的编制及发布、或沪深300指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致沪深300指数不宜继续作为标的指数,或市场有其他更适合投资的指数,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  若基金变更投资比例范围约定,基金管理人可相应变更基金业绩比较基准的权重构成,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  (一)报告期末基金资产组合情况

  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

  1 权益投资 20,647,202,864.37 94.33

  其中:股票 20,647,202,864.37 94.33

  2 固定收益投资 876,058,875.80 4.00

  其中:债券 876,058,875.80 4.00

  资产支持证券 - -

  3 金融衍生品投资 - -

  4 买入返售金融资产 - -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

  5 银行存款和结算备付金合计 325,080,032.12 1.49

  6 其他各项资产 40,465,173.25 0.18

  7 合计 21,888,806,945.54 100.00

  (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

  代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  A 农、林、牧、渔业 117,748,550.70 0.54

  B 采掘业 2,419,619,467.32 11.13

  C 制造业 7,772,559,803.39 35.75

  C0 食品、饮料 1,232,938,185.31 5.67

  C1 纺织、服装、皮毛 72,786,000.00 0.33

  C2 木材、家具 - -

  C3 造纸、印刷 - -

  C4 石油、化学、塑胶、塑料 525,771,944.05 2.42

  C5 电子 222,804,500.00 1.02

  C6 金属、非金属 1,942,694,100.66 8.94

  C7 机械、设备、仪表 2,868,293,100.45 13.19

  C8 医药生物制品 864,626,072.92 3.98

  C99 其他制造业 42,645,900.00 0.20

  D 电力、煤气及水的生产和供应业 455,993,680.91 2.10

  E 建筑业 655,494,359.42 3.02

  F 交通运输、仓储业 784,282,883.54 3.61

  G 信息技术业 666,097,585.55 3.06

  H 批发和零售贸易 636,410,288.26 2.93

  I 金融、保险业 5,462,237,102.65 25.13

  J 房地产业 1,027,957,402.92 4.73

  K 社会服务业 183,766,094.00 0.85

  L 传播与文化产业 45,460,974.71 0.21

  M 综合类 419,574,671.00 1.93

  合计 20,647,202,864.37 94.97

  (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 600036 招商银行 45,100,000 587,202,000.00 2.70

  2 601318 中国平安 11,900,000 574,413,000.00 2.64

  3 600837 海通证券 56,599,958 510,531,621.16 2.35

  4 600016 民生银行 89,000,000 509,970,000.00 2.35

  5 601328 交通银行 89,000,000 493,060,000.00 2.27

  6 600000 浦发银行 41,419,017 407,563,127.28 1.87

  7 601166 兴业银行 28,350,928 382,170,509.44 1.76

  8 601088 中国神华 11,600,000 349,624,000.00 1.61

  9 601939 建设银行 63,900,000 315,666,000.00 1.45

  10 000002 万 科A 35,100,000 296,595,000.00 1.36

  (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 国家债券 277,265,875.80 1.28

  2 央行票据 241,475,000.00 1.11

  3 金融债券 357,318,000.00 1.64

  其中:政策性金融债 357,318,000.00 1.64

  4 企业债券 - -

  5 企业短期融资券 - -

  6 中期票据 - -

  7 可转债 - -

  8 其他 - -

  9 合计 876,058,875.80 4.03

  (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 1101018 11央行票据18 2,500,000 241,475,000.00 1.11

  2 019101 11国债01 1,000,000 100,010,000.00 0.46

  3 019109 11国债09 1,000,000 99,970,000.00 0.46

  4 080222 08国开22 1,000,000 99,320,000.00 0.46

  5 090405 09农发05 1,000,000 98,630,000.00 0.45

  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  (八)投资组合报告附注

  1、报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  3、其他各项资产构成

  序号 名称 金额(元)

  1 存出保证金 1,514,503.40

  2 应收证券清算款 -

  3 应收股利 23,775,856.84

  4 应收利息 9,225,584.10

  5 应收申购款 5,949,228.91

  6 其他应收款 -

  7 待摊费用 -

  8 其他 -

  9 合计 40,465,173.25

  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  2009年7月10日至2009年12月31日 -0.20% 1.60% 5.50% 2.06% -5.70% -0.46%

  2010年1月1日至 2010年12月31日 -11.52% 1.51% -10.89% 1.50% -0.63% 0.01%

  2011年1月1日至 2011年6月30日 -1.93% 1.17% -2.06% 1.17% 0.13% 0.00%

  十三、费用概览

  (一)基金运作费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费。

  (2)基金托管人的托管费。

  (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

  (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。

  (5)基金份额持有人大会费用。

  (6)基金的证券交易费用。

  (7)基金的银行汇划费用。

  (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  (3)本条第(一)款第1项中第(3)至第(7)项费用根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

  (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

  (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。

  (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  4、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会审议,但根据法律法规或证监会的要求提高管理费、托管费的情形除外;调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体和基金管理人网站上公告。

  (二)基金销售费用

  1、申购费与赎回费

  (1)本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

  申购金额(含申购费) 前端申购费率

  100万元以下 1.2%

  100万元以上(含100万元)-500万元以下 0.9%

  500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.6%

  1000万元以上(含1000万元) 每笔1,000.00元

  (2)本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回时份额持有不满1年的,收取0.5%的赎回费,持有满1年以上(含1年)的,赎回费为0。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

  (3)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒体公告。

  (4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。

  2、申购份额与赎回金额的计算方式

  (1)申购份额的计算

  申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

  净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)

  前端申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

  申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

  前端申购费用=固定金额

  净申购金额=申购金额-前端申购费用

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

  基金份额按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  例一:假定T日的基金份额净值为1.230元。若三笔申购金额分别为1,000元、100万元、500万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:

  申购1 申购2 申购3

  申购金额(元,a) 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00

  适用前端申购费率(b) 1.2% 0.9% 0.6%

  净申购金额(c=a/(1+b)) 988.14 991,080.28 4,970,178.93

  前端申购费(d=a-c) 11.86 8,919.72 29,821.07

  T日基金份额净值(e) 1.230 1.230 1.230

  申购份额(f=c/e) 803.37 805,756.33 4,040,795.88

  若申购金额为1000万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:

  申购4

  申购金额(元,a) 10,000,000.00

  前端申购费(b) 1,000.00

  净申购金额(c=a-b) 9,999,000.00

  T日基金份额净值(d) 1.230

  申购份额(e=c/d) 8,129,268.29

  (2)赎回金额的计算

  当投资者赎回基金份额时,赎回金额的计算方法如下:

  赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

  例二:假定某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额,持有期限半年,该日基金份额净值为1.250元,则其获得的赎回金额计算如下:

  赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元

  赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50元

  净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元

  例三:假定某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额,持有2年,该日基金份额净值为1.225元,则其获得的赎回金额计算如下:

  赎回金额=10,000.00×1.225=12,250.00元

  (3)T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  3、转换费

  (1)基金转换费:无。

  (2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。

  (3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:

  ①从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

  费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例一。

  ②从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。

  费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例二。

  ③从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

  费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例三。

  ④从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

  费用收取方式:不收取申购费用。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例四。

  ⑤从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。

  费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例五。

  ⑥从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

  费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例六。

  ⑦从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

  费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例七。

  ⑧从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

  费用收取方式:不收取申购费用。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例八。

  ⑨从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

  费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例九。

  ⑩从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

  费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例十。

  (11)从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

  费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例十一。

  (12)从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

  情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

  费用收取方式:不收取申购费用。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例十二。

  (13)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

  费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例十三。

  (14)从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

  费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例十四。

  (15)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金

  情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

  费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例十五。

  (16)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

  情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

  费用收取方式:不收取申购费用。

  业务举例:详见“4、业务举例”中例十六。

  (17)对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明

  上述为处理申(认)购时间不同的多笔基金份额转出的情况,对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下:

  (i)对于华夏债券(C类)、华夏现金增利货币、中信现金优势货币,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:

  调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)

  (ii)对于中信稳定双利债券、华夏希望债券(C类)、华夏亚债中国指数(C类),其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。

  (4)上述费用另有优惠的,从其规定。

  基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

  4、业务举例

  例一:假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。

  (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目 费用计算

  转出份额(A) 1,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 1,200.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 6.00

  转换金额(F=C-E) 1,194.00

  转入时收取申购费率(G) 2.0%-1.5%=0.5%

  净转入金额(H=F/(1+G)) 1,188.06

  转入基金费用(I=F-H) 5.94

  转入基金T日基金份额净值(J) 1.300

  转入基金份额(K=H/J) 913.89

  (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 1,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 1,200.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 6.00

  转换金额(F=C-E) 1,194.00

  转入时收取申购费率(G) 0.00%

  净转入金额(H=F/(1+G)) 1,194.00

  转入基金费用(I=F-H) 0.00

  转入基金T日基金份额净值(J) 1.300

  转入基金份额(K=H/J) 918.46

  例二:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。

  (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 60,000.00

  转换金额(F=C-E) 11,940,000.00

  转入基金费用(G) 1,000.00

  净转入金额(H=F-G) 11,939,000.00

  转入基金T日基金份额净值(I) 1.300

  转入基金份额(J=H/I) 9,183,846.15

  (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 60,000.00

  转换金额(F=C-E) 11,940,000.00

  转入基金费用(G) 0.00

  净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00

  转入基金T日基金份额净值(I) 1.300

  转入基金份额(J=H/I) 9,184,615.38

  例三:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 1,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 1,200.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 6.00

  转换金额(F=C-E) 1,194.00

  转入基金费用(G) 0.00

  净转入金额(H=F-G) 1,194.00

  转入基金T日基金份额净值(I) 1.500

  转入基金份额(J=H/I) 796.00

  若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:

  项目费用计算

  赎回份额(K) 796.00

  赎回日基金份额净值(L) 1.300

  赎回总金额(M=K*L) 1,034.80

  赎回费用(N) 0.00

  适用后端申购费率(O) 1.2%

  后端申购费(P=K*I*O/(1+O)) 14.16

  赎回金额(Q=M-N-P) 1,020.64

  例四:假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 1,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.300

  转出总金额(C=A*B) 1,300.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 6.50

  转换金额(F=C-E) 1,293.50

  转入基金费用(G) 0.00

  净转入金额(H=F-G) 1,293.50

  转入基金T日基金份额净值(I) 1.500

  转入基金份额(J=H/I) 862.33

  例五:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%,赎回费率为0.5%。

  (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例费率,乙基金前端申购费率最高档为1.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 60,000.00

  转换金额(F=C-E) 11,940,000.00

  转入时收取申购费率(G) 1.5%-1.2%=0.3%

  净转入金额(H=F/(1+G)) 11,904,287.14

  转入基金费用(I=F-H) 35,712.86

  转入基金T日基金份额净值(J) 1.300

  转入基金份额(K=H/J) 9,157,143.95

  (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金申购费率适用比例费率,丙基金前端申购费率最高档为1.0%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 60,000.00

  转换金额(F=C-E) 11,940,000.00

  转入时收取申购费率(G) 0.00%

  净转入金额(H=F/(1+G)) 11,940,000.00

  转入基金费用(I=F-H) 0.00

  转入基金T日基金份额净值(J) 1.300

  转入基金份额(K=H/J) 9,184,615.38

  例六:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。

  (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为500元,乙基金适用的申购费用为1,000元,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 60,000.00

  转换金额(F=C-E) 11,940,000.00

  转入基金费用(G) 1,000-500=500.00

  净转入金额(H=F-G) 11,939,500.00

  转入基金T日基金份额净值(I) 1.300

  转入基金份额(J=H/I) 9,184,230.77

  (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为1,000元,丙基金适用的申购费用为500元,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 60,000.00

  转换金额(F=C-E) 11,940,000.00

  转入基金费用(G) 0.00

  净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00

  转入基金T日基金份额净值(I) 1.300

  转入基金份额(J=H/I) 9,184,615.38

  例七:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费基金甲10,000,000份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 60,000.00

  转换金额(F=C-E) 11,940,000.00

  转入基金费用(G) 0.00

  净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00

  转入基金T日基金份额净值(I) 1.500

  转入基金份额(J=H/I) 7,960,000.00

  若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:

  项目费用计算

  赎回份额(K) 7,960,000.00

  赎回日基金份额净值(L) 1.300

  赎回总金额(M=K*L) 10,348,000.00

  赎回费用(N) 0.00

  适用后端申购费率(O) 1.2%

  后端申购费(P=K*I*O/(1+O)) 141,581.03

  赎回金额(Q=M-N-P) 10,206,418.97

  例八:假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份,转入不收取申购费用基金乙,甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.300

  转出总金额(C=A*B) 13,000,000.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  转出基金费用(E=C*D) 65,000.00

  转换金额(F=C-E) 12,935,000.00

  转入基金费用(G) 0.00

  净转入金额(H=F-G) 12,935,000.00

  转入基金T日基金份额净值(I) 1.500

  转入基金份额(J=H/I) 8,623,333.33

  例九:假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

  (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 1,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 1,200.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  赎回费(E=C*D) 6.00

  申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

  适用后端申购费率(G) 1.8%

  后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 19.45

  转出基金费用(I=E+H) 25.45

  转换金额(J=C-I) 1,174.55

  转入时收取申购费率(K) 2.0%-1.5%=0.5%

  净转入金额(L=J/(1+K)) 1,168.71

  转入基金费用(M=J-L) 5.84

  转入基金T日基金份额净值(N) 1.300

  转入基金份额(O=L/N) 899.01

  (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 1,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 1,200.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  赎回费(E=C*D) 6.00

  申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

  适用后端申购费率(G) 1.8%

  后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 19.45

  转出基金费用(I=E+H) 25.45

  转换金额(J=C-I) 1,174.55

  转入时收取申购费率(K) 0.00%

  净转入金额(L=J/(1+K)) 1,174.55

  转入基金费用(M=J-L) 0.00

  转入基金T日基金份额净值(N) 1.300

  转入基金份额(O=L/N) 903.50

  例十:假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

  (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  赎回费(E=C*D) 60,000.00

  申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

  适用后端申购费率(G) 1.8%

  后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 194,499.02

  转出基金费用(I=E+H) 254,499.02

  转换金额(J=C-I) 11,745,500.98

  转入基金费用(K) 1,000.00

  净转入金额(L=J-K) 11,744,500.98

  转入基金T日基金份额净值(M) 1.300

  转入基金份额(N=L/M) 9,034,231.52

  (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  赎回费(E=C*D) 60,000.00

  申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

  适用后端申购费率(G) 1.8%

  后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 194,499.02

  转出基金费用(I=E+H) 254,499.02

  转换金额(J=C-I) 11,745,500.98

  转入基金费用(K) 0.00

  净转入金额(L=J-K) 11,745,500.98

  转入基金T日基金份额净值(M) 1.300

  转入基金份额(N=L/M) 9,035,000.75

  例十一:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 1,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.300

  转出总金额(C=A*B) 1,300.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  赎回费(E=C*D) 6.50

  申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

  适用后端申购费率(G) 1.0%

  后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 10.89

  转出基金费用(I=E+H) 17.39

  转换金额(J=C-I) 1,282.61

  转入基金费用(K) 0.00

  净转入金额(L=J-K) 1,282.61

  转入基金T日基金份额净值(M) 1.500

  转入基金份额(N=L/M) 855.07

  若投资者在2012年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为2年半,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:

  项目费用计算

  赎回份额(O) 855.07

  赎回日基金份额净值(P) 1.300

  赎回总金额(Q=O*P) 1,111.59

  赎回费率(R) 0.5%

  赎回费(S=Q*R) 5.56

  适用后端申购费率(T) 1.2%

  后端申购费(U=O*M*T/(1+T)) 15.21

  赎回金额(V=Q-S-U) 1,090.82

  例十二:假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,赎回费率为0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 1,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 1,200.00

  转出基金赎回费率(D) 0.5%

  赎回费(E=C*D) 6.00

  申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100

  适用后端申购费率(G) 1.0%

  后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 10.89

  转出基金费用(I=E+H) 16.89

  转换金额(J=C-I) 1,183.11

  转入基金费用(K) 0.00

  净转入金额(L=J-K) 1,183.11

  转入基金T日基金份额净值(M) 1.500

  转入基金份额(N=L/M) 788.74

  例十三:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 1,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 1,200.00

  转出基金费用(D) 0.00

  转换金额(E=C-D) 1,200.00

  销售服务费率(F) 0.3%

  转入基金申购费率(G) 2.0%

  收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时间(单位为年)) 1.88%

  净转入金额(I=E/(1+H)) 1,177.86

  转入基金费用(J=E-I) 22.14

  转入基金T日基金份额净值(K) 1.300

  转入基金份额(L=I/K) 906.05

  例十四:假定投资者在T日转出持有期为5天的不收取申购费用基金甲10,000,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,不收取赎回费。乙基金适用固定申购费500元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 10,000,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00

  转出基金费用(D) 0.00

  转换金额(E=C-D) 12,000,000.00

  销售服务费率(F) 0.3%

  转入基金申购费用(G) 500

  转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年)) 6.85

  净转入金额(I=E-H) 11,999,993.15

  转入基金T日基金份额净值(J) 1.300

  转入基金份额(K=I/J) 9,230,763.96

  例十五:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的不收取申购费用基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 1,000

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.200

  转出总金额(C=A*B) 1,200.00

  转出基金费用(D) 0.00

  转换金额(E=C-D) 1,200.00

  转入基金费用(F) 0.00

  净转入金额(G=E-F) 1,200.00

  转入基金T日基金份额净值(H) 1.500

  转入基金份额(I=G/H) 800.00

  若投资者在2013年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为3年半,适用后端申购费率为1.0%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:

  项目费用计算

  赎回份额(J) 800.00

  赎回日基金份额净值(K) 1.300

  赎回总金额(L=J*K) 1,040.00

  赎回费率(M) 0.5%

  赎回费(N=L*M) 5.20

  适用后端申购费率(O) 1.0%

  后端申购费(P=J*H*O/(1+O)) 11.88

  赎回金额(Q=L-N-P) 1,022.92

  例十六:假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  项目费用计算

  转出份额(A) 1,000.00

  转出基金T日基金份额净值(B) 1.300

  转出总金额(C=A*B) 1,300.00

  转出基金赎回费率(D) 0.1%

  转出基金费用(E=C*D) 1.30

  转换金额(F=C-E) 1,298.70

  转入基金费用(F) 0.00

  净转入金额(G=E-F) 1,298.70

  转入基金T日基金份额净值(H) 1.500

  转入基金份额(I=G/H) 865.80

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  华夏沪深300指数证券投资基金招募说明书(更新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求,对本基金管理人于2011年2月24日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:

  (一)更新了“二、释义”中相关内容。

  (二)更新了“三、基金管理人”相关内容。

  (三)更新了“四、基金托管人”相关内容。

  (四)更新了“五、相关服务机构”相关信息。

  (五)更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”相关信息。

  (六)更新了“九、基金份额的非交易过户与转托管等业务”相关信息。

  (七)更新了“十、基金的投资”中投资组合报告,该部分内容均按有关规定编制。

  (八)更新了“十一、基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。

  (九)更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”的相关内容。

  (十)更新了“二十三、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

  华夏基金管理有限公司

  二〇一一年八月二十四日

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。



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